آموزش اندیکاتور MACD کامل [رایگان]

اندیکاتور MACD یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در این مقاله میخواهیم درباره این اندیکاتور توضیح دهیم.

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟

واگرایی همگرایی متحرک(MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی

۲۶ دوره (EMA) از ۱۲ دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند

به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

تریدرها معمولا هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، پوزیشن خرید را انتخاب می‌کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال، پوزیشن فروش انتخاب آن‌ها می‌باشد.

شاخص های متحرک همگرایی واگرایی (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد، اما روش های متداول، واگرایی و افزایش / سقوط سریع است.

فرمول اندیکاتور MACD :

MACD با کسر EMA بلند مدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه مدت (۱۲ دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA)نوعی میانگین متحرک ((MA است که دقت و اهمیت بیشتری را برای

جدیدترین نقاط داده، قائل می شود همچنین نسبت به تغییرات قیمت‌های اخیر واکنش سریع نشان می دهد.

یادگیری از اندیکاتور MACD

MACD هر زمان که EMA 12 دوره ای (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره ای باشد (قرمز) مقدار مثبتی دارد و وقتی EMA 12 دوره ای زیر EMA 26 دوره ای باشد مقدار منفی دارد. هرچه فاصله

MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است. در نمودار زیر، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با(MACD آبی) با

عبور از بالا یا زیر خط پایه آن (قرمز) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارد.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را تبدیل به نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام

بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود. تریدر ها برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از

هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

RSI نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. اندیکاتور RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه

زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود از ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده

می‌شوند تا تحلیل تکنیکال کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

تفاوت RSI در مقابل MACD

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن

است یک بازه زمانی بالاتر از ۷۰ را برای یک دوره پایدار نشان دهد، یعنی نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان

می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص

پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های اندیکاتور MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می کند. مشکل

دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

نمونه ای از کراس اوورهای اندیکاتور MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است و نشان می دهد زمان فروش است. برعکس ، وقتی

MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت رو به بالا داشته باشد. برخی از تریدر ها قبل از ورود به پوزیشن

منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعل” و ورود زود هنگام به پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند. اگر MACD در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأییدیه برای روند صعودی شناخته می

شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، تریدر ها این را یک تاییدیه برای روند نزولی در نظر می گیرند.

نمونه واگرایی

وقتی MACD قله یا دره هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت تفاوت دارند، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو

دره افزایشی را تشکیل می دهد که با دو دره پایین آورنده قیمت مطابقت دارد. این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت در آن مثبت باشد. برخی از تریدر ها حتی در صورت

منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، ولی این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دوقله‌ی بالاترین قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دوقله‌ی بالاترین نرخ افزایش مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که

در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأییدیه در نظر گرفته می شود که نشان می‌دهد روند احتمالاً ادامه یابد. برخی از تریدر ها واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت

مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند. با این حال ، به اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط در اندیکاتور MACD

وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که نشان دهنده ی اشباع خرید یا

فروش است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد. تریدر ها اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی(RSI) یا سایر شاخص های تکنیکال برای بررسی شرایط خرید بیش از حد یا

فروش بیش از حد ترکیب می کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده می کنند. تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و

افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند. قبل از تصمیم گیری در باید در نظر داشت که بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.

منبع: investopedia